Мета викладання дисципліни: навчити студентів основним поняттям та методам теорії випадкових процесів та стохастичного аналізу, ознайомити їх з класифікацією та основними властивостями випадкових процесів.

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів основам засто­сування методів теорії випадкових процесів для розв’язання прикладних задач.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття теорії випадкових процесів (випадковий процес, класифікація випадкових процесів, умовні розподіли та умовні математичні сподівання, сепарабельні випадкові процеси, мартингали, марковські процеси, стохастичні інтеграли Вінера-Іто, заміна Іто, існування, єдиність, властивості розв’язків стохастичних диферен­ці­альних рівнянь), вміти застосовувати набуті теоретичні знання до розв'язування практичних задач з теорії випадкових процесів, стохастичного аналізу.